西同学2018-09-16 13:35:05
西同学老师哦，这个题怎么解释？
回答（1）
Cindy2018-09-17 09:39:41
Cindy同学你好，这题希望保持一个delta neutral的组合，所以delta不变的话对冲成本肯定是最少的，ABCD4个选项，前面3个都会引起股价的变化，接着引起delta的变化，只有D选项，股价在执行价格附近晃动的话，可以近似的认为股价是保持不变的，delta也是相对稳定的。所以对冲成本最少
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