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可同学2018-09-16 07:31:13

老师，为什么Vega小于0？ 怎么判断出来的

回答（1）

最佳

Cindy2018-09-17 16:55:51

同学你好，这题题干说当波动率增大的时候，这个期权变现出高度的不利性，说明当波动率增大的时候，这个期权是贬值的，但是一般而言，期权的价值和波动率是成正比的，所以在这里变成反向变化了，说明这是short vega

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