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天堂之歌

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葛同学2018-09-14 21:15:43

老师，您好，画颜色的那段，怎么理解？

回答（1）

金程教育吴老师2018-09-17 16:49:07

学员你好。远期合约的价值 V(forward)=S0-K*exp（-rt）
因为 c+K*exp(-rt)=p+S0  等价于 c-p=S0-K*exp（-rt）=V(forward)

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