程同学2022-07-20 02:55:17
程同学这里老师为什么说标的资产到期时的收益一定大于K，前面还说大于等于
回答（1）
Adam2022-07-20 13:28:05
Adam同学你好，这取决于你组合的设计。
在分析call的时候，
A组合是：call+PVK
当ST大于K，组合价值是：ST。
当ST小于K，组合价值是：K。
这说明无论ST大于还是小于K，A组合的价值一定是“ST和K之间的较大值”【这个值一定大于等于ST，或者大于等于K】
B组合是：一个标的。所以组合价值是ST。
所以：A组合价值大于等于B组合价值
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