房同学2022-07-19 22:52:02
房同学关于滞后算子意图这里可以解释一下嘛 他不是为了判断时间序列是否是随机游走嘛。他这里的invertible才是协方差平稳是什么意思
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Lucia2022-07-20 17:38:48
Lucia同学，你好，这个滞后算子本质上就是一种算法，在高阶多项式中，很难定义多项式不可逆转时的模型系数值，因此也很难定义AR是协方差平稳的参数值。内容来源于原版书184页
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我的第一个问题是 我附图滞后算子的意图这里的两个点是什么意思？
第二问题是 这个可逆是什么意思呢？特征根不存在滞后项可逆是什么意思 跟ar模型的协方差平稳有什么关系？ 你直接发原版书给我看有什么用？我能一个人理解原版书的内容还需要老师嘛？？对待学生的问题能不能别那么敷衍？
Crystal2022-07-21 17:00:08
Crystal同学你好，这个问题是这样的。首先我们要明确光靠滞后多项式是没有办法直接判断是否这个过程是协方差平稳的，他需要转变成特征等式然后求特征根才可以。notes在表述中并没有说它写的可逆指的是什么，所以相当于给了你一个概念，但是有没有解释这个东西是什么，所以这个表述你可以不用理他，正确的判断平稳的方式原版书中已经给出，就是我刚刚和你说的要先将滞后多项式转化成特征等式然后求解特征根的方法即可。
不要过多纠结本身就没有写清楚的东西，徒增烦恼。
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