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天堂之歌

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13****072022-07-19 22:43:24

这题C选项理解不了

回答（1）

Adam2022-07-20 14:05:22

同学你好，一个组合的EL，其实就是这个组合中每个资产的EL的简单线性贾总，这个和违约相关性没有关系。
而UL才会涉及违约相关性的问题。这个点其实在第四门课估值与风险模型--信用风险中有过介绍。

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