榴同学2022-07-19 19:26:22
榴同学64题不懂 为什么这里要用4%-0.39%-1.2% libor去哪里了并且为什么不用折现
回答（1）
Adam2022-07-20 11:12:40
Adam同学你好，
这个表格中的右侧这一列，这些数值就是LIBOR。
互换中的浮动利率是：L+1.2%。
由于利率是一段时间的概念，比如我去银行存钱，存一年，利率5%，一年后就拿到5元利息。这个5元利息，是这一期的期初利率水平所决定的。
这题发生在2010.8.9的利息，是这一期期初(2010.2.9)的利率水平所决定。所以此时浮动利率是：L+1.2%=0.39%+1.2%=1.59%
他是收固定，支浮动。
所以净收入是：固定利率-浮动利率=4%-1.59%。
这里问的是2010.8.9的现金流发生情况，所以不用折现
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