sherry2022-07-19 08:07:11
sherry请问implied volatility是根据B S M推出来的, 那美式期权是不是没有implied volatility呢
回答（1）
Cindy2022-07-19 20:08:49
Cindy同学你好，你还是挺好学的(#^.^#)
当然不是，美式期权的隐含波动率当然可以计算，只不过它不能通过BSM模型得出而已，只是它的计算过程，过于复杂，过于数学化，当然了，计算机可以的话，还可以借助编程来实现，只不过frm体系不要求我们知道美式期权隐含波动率的算法，所以这个咱们就不用知道了
包括欧式的隐含波动率，我们也不要求会计算，只要知道原理就可以啦，
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