西同学2018-09-11 22:57:34
西同学老师，这个题如何解释？
回答（1）
Cindy2018-09-12 10:00:59
Cindy同学你好，这是一个at the money的期权，此时gamma和theta都很大，对于多头来说，theta达到最大是不好的，因为它表示随着时间流逝期权在贬值，但是这道题是一个short call，所以 theta的影响就是反过来的，所以就选gamma.
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