段同学2018-09-11 18:58:10
段同学能否解释一下D选项？
回答（1）
Robin Ma2018-09-12 13:22:27
Robin Ma同学你好，这题目D意思是在危机发生时候，风险会紧挨着风险，之间的相关性会急速上升，这时候采用VAR的效果就会很差。
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那这句话是哪里不对呢？
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同学你好，我已经解释了危机发生的时候相关性上升，导致VAR模型不好，D选项是说VAR可以在危机的时候，极端损失相关性上升的时候进行估计预测，不是正好相反啊，这是一句陈述句。
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