段同学2018-09-11 18:52:00
段同学1.什么是zero beta minimum variance portfolio? 2.能否解释一下第三小点 the complete efficient frontier... 最近做题之后，问题一下子有点多，麻烦老师了
回答（1）
Robin Ma2018-09-12 13:40:35
Robin Ma同学你好，首先I为什么错，CML曲线是用来连接无风险资产和市场组合的一条线，他的横坐标是总风险，而 zero beta min var portfolio指的是beta最小的资产组合，这是基于SML曲线即CAPM模型来的，SML曲线的横坐标才是beta，接下来我们结合min var portfolio 和你想问的III 一起看，有效前沿在不引入无风险资产的时候就是一条曲线，也就是左边方差最小的点和市场组合链接而形成的曲线。 我建议你还是看下CML SML区别，这样盲目做题反而把题目浪费了。先整理好知识点。
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