老同学2022-07-12 21:05:02
老同学当gamma为负值时，二阶导是不利因素，此时考虑二阶导数算出的VaR值应该更大吧？
回答（1）
Cindy2022-07-13 19:14:52
Cindy同学你好，你说的对，当gamma为负值时，二阶导是不利因素，此时考虑二阶导数算出的VaR值应该更大，
题目没有说是short方的情况下，我们默认是基于多头方的角度考虑问题的，多头方情形下，gamma为正哦
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