曲同学2022-07-12 01:05:21
曲同学相互对冲的债券为什么久期之和也等于0？
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Cindy2022-07-12 20:03:25
Cindy同学你好，不是久期之和0，而是债券的价格变化量合到一起，形成的组合价值变化量为0哦
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突然发现我之前的表述有问题，，，重新说一下哈，就是相互对冲的3个债券，为什么他们的凸度相加等于0？
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同学你好，这个式子是推导得来的，如果只考虑久期对冲的话，只需要上面的第一个式子就够了，但是如果也要考虑凸性对冲的话，就要加上下面的式子，推导过程请看下图
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