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yedanni2022-07-10 00:28:13

老师你好，这一题不需要✖️delta的值是因为没有告诉我们是ITM ATM还是OTM吗？因为我记得公式是 /E return- Z✖️volatility/✖️V再✖️delta呀 怎么没有呢

回答（1）

Cindy2022-07-11 20:57:22

同学你好，delta表示的是衍生产品相对于标的资产价格变动的敏感性，这道题，明确说了，这个投资组合禁止使用衍生品，因此delta这个指标就用不上了，直接计算标的资产的VAR值就够了

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