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小同学2022-07-08 16:42:53

请问这个地方两年期的债券为什么第一年折现要用一年期债券算出来的利率，他们不应该是两个不同的债券吗

回答（1）

Adam2022-07-08 17:25:45

同学你好，是不同的债券。
但是他们在折现时使用的是即期利率spot rate。【每一期的现金流以对应期限的即期利率进行贴现】
每一个期限都对应一个spot rate。

这三个债券的第一期的spot是一样的.....以此类推

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