可同学2018-09-09 12:52:24
可同学老师，gamma 和 theta 都是对短期的at the money 的期权影响大，那这道题怎么判断出来的选Gamma
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Cindy2018-09-10 11:58:55
Cindy同学你好，theta在at the money的时候影响程度最大，对于多头而言，他是负值，代表期权随着时间流逝在贬值，但是题目里这是一个空头，那theta的影响就反过来啦。所以选Gamma。
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但是我们研究希腊字母对期权影响不是都研究绝对值影响的吗？而且空头和多头at the money theta的大小应该是一样的吧，就是正负号的问题。
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同学你好，你说的有道理，我们研究希腊字母说的确实是绝对值的影响，我们研究希腊字母对期权的影响通常也都是以多头为例的，theta是越临近到期它的影响越大的，也是at the money 的时候最大没错，对多头而言，这种影响是不好的，那对空头而言就是反着了的
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