葛同学2018-09-08 16:14:48
葛同学B选项错在哪里？压力测试也起很大作用吧，选对了，但对B选项理解不到位，老师给简单说一下B选项 谢谢
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Robin Ma2018-09-08 20:32:41
Robin Ma同学你好，要完整地去理解长期资本公司的覆灭，长期资本公司的风控部门并没有犯错，也做到了尽人事，但是天命不助长期资本公司，俄罗斯债券违约导致了流动性风险，至于压力测试在这场灾难中没有发挥作用，是因为长期资本公司存在模型风险，这点请你记住，考试也许会考，因为ltcm的模型假定了那些低频高损的极端事件是不会一起发生的，而且是相互独立的，但是现实中往往祸不单行，违约事件接连发生，相关性风险（二级知识点）加剧了LTCM的流动性枯竭，因为就算风控部门怎么测试，测试的方向都是错的，计算出来的极端损失自然也会远远小于实际发生的。不是风控部门无能，既定的模型存在巨大缺陷，好比给你一辆自行车你跑得没有摩托车快是正常的。
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