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许同学2018-09-08 14:51:02

老师，问一下在garch或者ewma模型中，算昨天的收益率时候，什么时候用一般复利，什么时候用连续复利？图中两道题用的复利方法不一样，题目中也没有特别说明

回答（1）

Robin Ma2018-09-08 21:20:26

同学你好，其实收益率复利，连续复利之间在只差一天情况下算出来的结果影响是很小的，一般用Ln(P2/P1)来计算收益率，或者普通福复利

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