Azure2018-09-07 19:55:35
Azure请问是不是gamma neutral时 用option 对冲，delta neutral时用stock对冲，如果是的话为什么啊?
回答（1）
Cindy2018-09-10 10:06:41
Cindy同学你好，因为gamma是二阶倒数，在咱们学的那4个衍生品里，只有期权有gamma，其他的像远期、期货、互换，他们都是没有二阶导的，也就是说他们没有gamma，所以只能用期权对冲gamma，但是delta 就不一样了，它是一阶导，所以它可以用股票对冲，也可以用期货对冲，因为他们都有一阶导
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片