Azure2018-09-07 16:34:00
Azure请问远期的delta有红利是为什么是e的负qt次方
回答（2）
Cindy2018-09-07 16:55:40
Cindy同学你好，远期有红利的话，那么远期合约的价值就表达为f=Se^(-q(T-t))-ke^(-r(T-t))，对S求导以后，得到e^-q（T-t），对S求导的意思就是求delta，所以delta就是e^-q(T-t）
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葛儿2018-09-08 06:23:53
葛儿加成本，减受益
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