阳同学2018-09-07 12:36:20
阳同学老师您好，请问655题怎么做？
回答（1）
最佳
Cindy2018-09-07 13:55:51
Cindy同学你好，这道题有点难，题目让我们求95%和99%的VaR值，那我们就要找到损失分布图里累计概率达到5%和1%的分位点对应的损失是多少，我们可以从最简单的情况算起，因为是独立同分布的，所以我们可以用二项分布来求违约概率，首先，一个都不违约的情况，0.97^3，然后是一个违约、两个违约……，具体的算式请看下面的图片，然后把每一种情况对应的概率累积起来，可以得到后面答案的那张表格，从表格中可以看出，累积概率95%和99%的情况下，对应的VaR值都是100
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