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冰同学2018-09-06 23:42:13

beta为1.5，是不是直接可以定义A的期望收益高于市场组合的期望收益？

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回答（1）

Robin Ma2018-09-07 10:45:06

同学你好，这么定义是错误的。你应该说组合的风险溢价大于市场的风险溢价，这样子解释才是对的，把CAPM等式右半部分的Rf移项到左边， 再除以右边的RM-RF 就是贝塔，从公式上也可以理解。

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