王同学2018-09-06 23:40:50
王同学老师您好。这道题的CD选项，是不是因为没有指明是call option还是put option而错的？call 在deep OTM的时候delta normal的方法最没有效果，put在deep ITM的时候最没有效果？
回答（1）
Cindy2018-09-07 13:15:23
Cindy同学你好，CD不是错在没有指明是什么期权，当期权是deep in the money或者deep out of the money的时候，gamma都是趋近于0的，那后面0.5*gamma*ds^2就可以忽略不计啦，那用delta-normal的方法就不是poorly了，而是有效的
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