阳同学2018-09-06 19:46:33
阳同学老师好，请问606题tracking error VaR 是什么，在哪里讲到过？
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Cindy2018-09-07 14:53:42
Cindy同学你好，这里的tracking error可以类比信息比率里面的tracking error,是一个资产组合跟一个基准对比之后的结果，因为这道题里跟踪的是标普500，有一个基准的，所以我们要算tracking error VaR,其次这个资产组合很简单，不含权，方法用delta-normal就行了，
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