阳同学2018-09-06 18:48:11
阳同学老师您好，请问600题为什么能像答案（第二种）那样计算？10是什么意思，为什么能看作conversion factor？
回答（1）
最佳
Cindy2018-09-07 09:46:25
Cindy同学你好，这道题让你算期权的VAR，只需要将标的资产的VAR算出来乘以delta就好，因为是at the money,所以期权delta是0.5，标的资产是一个指数，一个点是10元，2200点就是22000元，这个10的作用就是把指数点转化成具体的金额，根据公式，标的资产的VAR值等于2.33*2.05%*22000，再乘上期权的delta0.5就可以算出期权的VAR是525了
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师好，请问为什么用2200乘以10，2200是执行价格，并不是标的资产的指数啊？
- 追答
-
同学你好，这个期权是at the money，所以执行价格等于标的资产的价格啊，因为是2200个指数点，转化成具体的金额就是22000了，因为一个点是10块钱嘛
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片