Wendy2018-09-06 17:23:41

同学你好
欧米伽银行的外汇交易是由2个dealer组成。dealer A，持有10million的CHF头寸，dealer B持有10million的SGD头寸。当前USD/CHF 和 USD/SGD的spot rate是1.2350 和 1.5905 。现在算出dealer A，一天95%置信水平下的VAR=77632.dealer B，一天95%置信水平下的VAR=27911.如果SGD和CHF的相关系数是0.602，问欧米伽银行一天95%置信水平下的VAR是多少？
这题题干很复杂，但是大段信息是没用的，结合起来就是让我们求组合的VAR是多少？
这两个公式，都是求组合的VAR值。不过一个是%形式，一个是钱的形式。这一题用第一个公式：77632^2+27911^2+2*77632*27911*0.602，还要再开个根号。