Cindy2018-09-06 17:35:35

同学你好，标准法是把银行的所有业务条线分成8类，8类条线对应不同的权重，公司金融、交易销售、结算对应18%的权重；商业银行、托管业务是15%的权重；零售银行、零售经纪、资产管理对应12%的权重。标准法把银行的业务分成8个业务条线以后，银行的操作风险资本金ORC^TSA=(∑_(years 1-3)▒(max⁡(∑(GI_(1-8)×β_(1-8) ),0) ) )/3，这个方法旨在先计算单个业务条线的总收入和β的乘积再相加，得到一个单年的总和，单年里如果有负的收入，标准法认为亏损是可以抵消其他正的业务条线收入的，不同年份的亏损不能抵消其他年份的收入，但是总的加总结果不能为负值，如果低于0要取0。过去3年的收入都按照这样的方法汇总求平均后得到操作风险资本金要求，但是要注意的是分母是3。标准法比基本指标法区分更加细化，它能区分出操作风险损失是由哪个业务条线造成的，但是它依然是自上而下式的方法，相对来说还是比较粗糙的。
如果这段话您看懂了再回去听幺峥老师的例子应该就能听懂啦