阳同学2018-09-06 11:06:03
阳同学老师您好，请问564题为什么选B？根据公式，当ρ＞0时，VaR变大；当ρ＜0时，VaR变小，这样看来应该选D？
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Wendy2018-09-06 17:50:44
Wendy同学你好，这个题干给了trend，表示的是呈现一种趋势，是rho大于零。所以是B。如果给的是mean revesion 说明是均值回归，rho是小于零的
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不对啊，如果mean reversion 表示的是ρ＜0,那568题为什么选D啊？
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题干如下
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同学你好，564和568是两个问题。564才是我们说的平方根法则的问题。这里说的是return是mean reverting还是trend的。
而586题，你看下volatility is mean reverting，这个就是GARCH所描述的问题。主要考虑的是当前的波动率和长期波动率的大小关系。这个是未知的，所以以此计算的VaR的大小也是未知的
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