天堂之歌

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一同学2018-09-06 09:29:34

怎么判断题目问的有效前沿到底是马科维茨有效前沿还是CML有效前沿呢?

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回答(1)

Robin Ma2018-09-06 10:23:43

同学你好,CML和SML要注意区别,CML适用于解决资产配置的问题,SML用于解决定价的问题,这里面的borrowing,lending,明显就是考察的资产配置,而且提到了斜率夏普比率,CML的斜率是夏普比率,SML的斜率是市场风险溢价Rm-Rf。这个章节建议好好看下知识框架图,视频。考试重点考察。

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