魏同学2018-09-06 01:05:12
魏同学请问为什么the return of being long a call option会是右尾分布
回答（1）
Robin Ma2018-09-06 09:31:00
Robin Ma同学你好，我拿彩票和你举例子吧，你买了一张彩票，2块钱，相当于一个call option，未来有机会可以用这彩票去换取100万，但是你的损失最多是2块钱，那么有无数个像你这样买彩票的人加起来构造一个分布，极端损失就是2，而总会有人中大奖，那么右边的分布可以到100万，自然就是右偏了。
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