阳同学2018-09-05 22:22:09
阳同学老师好，麻烦能挨个解释一下558题选项吗？谢谢。
回答（1）
最佳
Wendy2018-09-06 09:38:33
Wendy同学你好，ABC都是正确的
A说的是VaR的缺点。VaR是不能衡量超过VaR的损失，也就是VaR不能衡量尾部风险
B和C是相对的。B说的是VaR的正向定义，VaR表示的是一定置信水平下，一定持有期的最大损失。比如95%的VaR=100元，表示在95%可能下的最大损失是100元。
C是从反向说明，同样这个例子，还可以这样解释，在5%的显著性水平下的最小损失是100元
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