潘同学回答（1）
Wendy2018-09-06 09:34:48
Wendy同学你好
一个金融机构建立了一个模型来衡量利率波动。利率波动的历史分布由于明显的大肥尾效应而呈现出非正态分布。该公司正在考虑使用体制转换波动率模型来捕捉时变的高利率和低利率波动率的明显存在。下列哪个陈述最能体现公司的制度转换模型的实施？
首先，D是正确的。regime-switching volatility model体制转换波动率模型采用的是分段建模的思想，可以用来解决肥尾问题。
A选项，假设利率静态波动，利率分布是有条件的正态分布。这个是错的，这个是由原本的问题，体制转换波动率模型就是用来解决这个问题的。
B选项，在这种情况下，假设正态性是不合适的，因此，政权切换模型不太可能起作用。错误。
C选项，偏离正态发生较大的的概率更像体制转换波动率模型。错误
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