Pyer2018-09-05 22:00:12
Pyer老师这道题为什么b对d不对呢
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Wendy2018-09-06 09:21:47
Wendy同学你好，题干中计算VaR值，由一开始的一天的，转为9天的。这样的结果，期限变得更长是会忽略某些风险的。显然D不正确，因为评级比较低的一般风险都是比较大的，这个时候如果要用更准确的计量风险应该是由九天的转为一天的。
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老师那b选项是什么意思呢
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B，风险管理者希望通过使用对冲交易来表示市场价格的影响。这是因为相对于市场交易的每日交易量，投资组合的规模是巨大的。
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