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天堂之歌

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王同学2018-09-05 21:02:51

为什么二阶会让VAR增加啊

回答（1）

金程教育吴老师2018-09-06 14:12:32

学员你好。这里是write put，卖期权，承担义务，short put gamma<0，所以根据var=delta*var（ds）-0.5*gamma*(var(ds))^2。gamma为负，负负得正。

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