郑同学2018-09-05 10:56:07
郑同学无套利定价模型中F=Se^rt，此处F为约定的交割价格，这个Future也应该有他本身的价格，这个式子中并没与体现出来，但等式左边又有资金的融资成本，期权的价格在这个模型中为什么不考虑进去呢
回答（1）
Galina2018-09-05 19:57:32
Galina无套利定价模型中F=Se^rt，此处F为约定的交割价格
对的，这是理论上FUTURES的价格
这个Future也应该有他本身的价
这是实际上的futures价格，理论可能和实际不一样
期权的价格在这个模型中为什么不考虑进去呢
这个问题不好意思我没太看懂，您是要问期权？
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