Gloria Shi2018-09-05 06:22:07
Gloria Shi老师您好,图片中的这道题是视频的截图,A,B公司在swap开始前按照当前的汇率确定了互换本金, 利率是1.75usd/gbp.视频中说在定价的那一天,current spot rate为1.5usd/gbp,美元升值了.所以我的问题是当前的市场利率1.75就是在0时刻的利率,而current spot rate 1.5 也是在0时刻的利率是么？
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金程教育吴老师2018-09-05 13:36:24
金程教育吴老师学员你好。
swap在刚开始互换的时候，汇率是1.75，,0时刻汇率是1.5，然后求swap在0时刻的价值。
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