邹同学2018-09-04 12:48:56
邹同学夏普比率等
回答（1）
Robin Ma2018-09-04 13:29:17
Robin Ma同学你好，你所拍的图片正是三个比率的总结，夏普比率E（Rp）-Rf/sigmaP,当市场处于均衡时，组合的夏普比率与市场比率是相等的，即也可以写成E（Rm）-Rf/sigmaM,夏普比率越大，表明SLM斜率越大，在单位风险内获得的收益也越大。特雷诺比率描述的是系统性风险，即在SML曲线中应用的比率，Sml曲线中已经假定了资产是无限可分的，不存在非系统性风险，那么只是用来衡量系统性风险，自然这个系数也是越大越好，所提诺比率描述的组合收益率与最小可接受收益率之间的关系，建议你还是再看一边视频，视频比我说的更详细，而且这张图已经很好总结了这几个比率之间的异同点。
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