杜同学2018-09-04 07:47:03
杜同学来源题库 视频只是简单地重复了一下答案 （1）VAR一共有哪几种解读 就拿这个 99%置信水平的一日var为10m 为例，（2）我原本理解是一日内有1%的可能损失超过10m，但是答案中的那种解读是为什么成立呢？
回答（1）
Cindy2018-09-04 11:54:18
Cindy同学你好，1天99%置信水平下10millionVaR可以解读为以下两种
1.100天里，预期有99天的损失不会超过10million
2,100天里，预期有1天的损失会超过10million,
这是VaR的定义，不用纠结的
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