李同学
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Robin Ma2018-09-03 17:39:25
Robin Ma同学你好，首先请看清题目问你的是什么，理解了题意才能做题，题目问你的在构建CML曲线时，最不需要的是哪个条件，而不是问你马科维茨有效前沿的假设条件，其中CML公式中包括了无风险收益率，市场平均收益率，市场波动率，投资组合的波动率，ABD三个选项都是和这些要素有关的，唯独B，投资者的厌恶程度不需要，无论投资者再怎么厌恶风险，市场上还是会存在着上述这些数据，对CML计算式结果没有影响。
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老师你好，题目问的是马科维茨的有效前沿啊。
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同学你好，厌恶风险只是一个前提假设，但是厌恶风险的程度和构造有效前沿没有关系，这题目中问的不是有效前沿的假设条件，而是需要哪些数据才能画出这条弯的前沿，比如需要最小方差组合，需要投资组合之间的相关性，投资组合中不同股票的收益率，比率，这条有效前沿是使用数学的办法进行推导出来的，sigmaP=Wa^2*sigmaA^2+Wb^2*sigmaB^2+2*Wa*Wb*RHO*sigmaA*sigmaB,相关系数不同可以构建不同的有效前沿。
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