房同学2022-06-23 16:26:55
房同学尾部对冲 不是调整后的h*（vs/vF）啊 他这里用贝塔1.4*（20000000/1150*250）是什么意思啊 讲义了完全就没有这种写法啊
回答（1）
Adam2022-06-23 17:46:24
Adam同学你好，这个是notes自己的题目。
原版书及其参考资料中并没有这种写法。
简单知道一下就好
当然它这里运用了“尾部对冲的思想”。
尾部对冲是说：每天价格发生变化，，在此基础上对原有的对冲数量进行调整。
他这里的1.4*（20000000/1150*250），是在计算原来的对冲数量。
现在有了新价格，只需要对原对冲数量进行简单调整
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