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100天过二级2022-06-23 11:57:04

为什么利率上涨，calloption价值增加，rho增加呀

回答（1）

Cindy2022-06-23 22:00:30

同学你好，回忆看涨期权的价值公式，来源于第三门课程，call value=s-ke^-rt,
当r上升的时候，ke^-rt下降，s-ke^-rt上升，那么call value就上升，call value和利率同向变动，所以call的rho是大于0的

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