榴同学2022-06-23 01:14:05
榴同学为什么mean-variance是correlation呀
回答（1）
Johnson2022-06-23 17:00:24
Johnson同学您好，您可以回忆一下组合方差的公式哈，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的权重*资产2的权重*二者的协方差+资产2的方差*资产2的权重的平方。那这里面就涉及到了协方差哈，而且同学考试的时候可以看一下选项，这道题就算不懂mean-variance也不影响做题的哈
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