Johnson2022-06-18 20:38:47

同学您好，截尾是指时间序列的自相关函数（ACF）或偏自相关函数（PACF）在某阶后均为0的性质（比如AR的PACF）；拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质（比如AR的ACF）。AR(p)模型的偏自相关函数PACF在p阶之后应为零，称其具有截尾性； AR(p)模型的自相关函数ACF不能在某一步之后为零（截尾），而是按指数衰减（或成正弦波形式)，称其具有拖尾性。MA(q)模型的自相关函数ACF在q阶之后应为零，称其具有截尾性； MA(q)模型的偏自相关函数PACF不能在某一步之后为零（截尾），而是按指数衰减（或成正弦波形式)，称其具有拖尾性。
作为考试来说这些是不需要的哈，考试只需要记住AR模型中ACF是拖尾，PACF是截尾；在MA模型中ACF是截尾，PACF是拖尾。
拖尾一般用hangover表述，截尾一般用truncate表述