杜同学2018-08-31 06:47:45
杜同学视频播放不了 答案看不懂
回答（1）
Cindy2018-08-31 09:49:05
Cindy同学你好，这道题让你算期权的VAR，只需要将标的资产的VAR算出来乘以delta就好，因为是at the money,所以期权delta是0.5，标的资产是一个指数，一个点是10元，2200点就是22000元，根据公式，标的资产的VAR值等于2.33*2.05%*22000，再乘上期权的delta0.5就可以算出期权的VAR是525了
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（1）这里标的资产的% VAR是不是2.33*2.05%，而dollar var是2.33*2.05%*22000？（2）用标的估计期权的VAR是不是只能用标的的dollar var？
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同学你好。（1）是的
（2）这个看题目有没有给出资产的价值了，一般情况下都会给的，要是给了咱们就把它乘上去，要是没有就算%VaR,还有的题目给了资产价值但是要求的还是%VaR，看具体题目让咱们求什么吧
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