阳同学2018-08-30 19:13:19
阳同学老师您好，请问488题计算effective duration时怎样确定P_big P_small P_0 Δy？
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Cindy2018-08-31 10:20:42
Cindy同学你好，最直观的方法就是比较数字就行了。最大的就是P_big,最小的就是p_small,中间的就是p_0，至于y,看p_0和p_big之间的间隔或者看p_0和p_small之间的间隔是多少就行了
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那这么说来p_0－p_small一定等于p_big－p_0？
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同学你好，不能这么说，具体的数值减出来是多少就是多少，没有说他们减出来是相等的。我之前可能没有说清楚，看delta y 是多少的话，看p_0和p_big之间的利率间隔或者看p_0和p_small之间的利率间隔是多少就行了。比如原先的利率是6%，现在的利率是7%，对应的价格下降了，两个不同的价格对应的利率差是1%,这时候delta y就是1%
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