133****62482022-06-16 07:36:16
133****6248这里明显只用1和2两只债券就能套利啊，为啥要跟3组合呢
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Adam2022-06-16 15:52:48
Adam同学你好，你说的是这个图吗？
这里12两个债券无法套利。
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第一个债券在一年后能获得100元，现价是95元，第二个债券在两年后才能获得100元，现价反而更高，是99元，明显第二个被高估了呀
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你说的只是他们的价格特征，
12债券现金流、期限不匹配啊，无法套利【要从复制的角度】
如果1号债券也是2年期的，那么12债券是可以进行套利的
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