panghu2022-06-14 06:26:13
panghu请问delta-normalApproximation是不是只能用于linear的derivative的VaR预测,Delta- gamma可以用于linear和non-linear的VaR预测
回答（1）
Cindy2022-06-14 20:23:13
Cindy同学你好，delta-normal Approximation用于linear的derivative的VaR预测会很好，用于non-linear也可以，如果gamma较大的话，此时误差会比较大
Delta- gamma一般都是用于non-linear的VaR预测的
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