panghu2022-06-13 04:16:21
panghu请问是当return满足标准正态分布时,VaR才满足次可加性吗,standard Normal的话均值一定是0,不是普通的正态分布均值是不是不一定是0呢
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Cindy2022-06-13 20:41:52
Cindy同学你好，没太看懂你问的意思，不过听上去好像是围绕着正态分布的均值展开的
是这样的，standard Normal的话均值一定是0,
普通的正态分布均值就不是0了
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因为视频上不是说了, return要满足正太分布,且均值为零, 那均值为零和正太分布不就是standard normal吗, 所以如果当return是standard normal时, VaR是不是就满足subadditivity
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同学你好，没有那么严格，满足次可加性，只要收益率的分布满足椭圆分布即可，正态分布只是椭圆分布的一种常见代表哦
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