panghu2022-06-13 00:33:10
panghu可以仔细讲解一下这里long和short具体怎么操作吗
回答（1）
Adam2022-06-13 13:34:07
Adam同学你好，这个和利率互换、FRA是类似的，发生的是“利息差”。
long方你可以理解为：支出固定。则在实际死亡率上升时，long方获利。赌的是死亡率上升。
short方你可以理解为：收到固定。则在实际死亡率下降时，short方获利。赌的是死亡率下降。
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为什么long赌的是死亡率上升,short赌的是死亡率下降
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我可以这样理解吗:
(1)long: 实际死亡率上升, 我支付的越少, 所以买入方获利, 因为mortality risk时,死亡率上升时, 我要提前支付,所以我怕实际死亡率上升, 所以承担mortality risk的话应该要买入,
(2)short: 实际死亡率下降, 我收到的越多, 所以卖出方获利, 如果我承担longevity风险, 我害怕死亡率下降, 所以我应该卖出
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可以
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