Pyer2018-08-28 23:42:35
Pyer老师 第547题为什么不是delta 548完全不会，额
回答（1）
Wendy2018-08-29 16:01:47
Wendy同学你好:
第一题如下
题干问的是下面哪个希腊字母能够体现，这个期权面临比较大的风险？ 这个期权应该是ATM（执行价格是104，标的资产当前价格是103.75），这个时候gamma是最大的，需要不断去做对冲，否则可能不能很好的覆盖风险。
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第二题
virtually zero vega exposure表示这个期权的vega是比较小的，接近于零。由vega的性质可知，这个期权应该是OTM或者ITM。而当前标的资产价格是50，所以A和C排除，因为不论是一个看涨期权还是一个看跌期权，执行价格是50的话，那么他就是一个ATM的。
maximizing the ability to profit from increases in interest rates，根据rho的性质，说明这个期权是ITM的。
结合着两个信息，所以B是正确的。D是不正确的，因为执行价格是25的put，它是OTM的。
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同学下次你的问题可以分开问。这样方便我们作答
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547老师 at the money时候delta变化也大 为啥不选delta
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at the money时候delta变化也大 这话是正确的
这个并不是强调变化，说的是某个希腊字母本身
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